14.02.2014,
13:27
85
Продвинутым подходом к управлению кредитными рисками по "Базелю-2" смогут воспользоваться 12 банков
Банк России опубликовал на своем сайте документы, определяющие условия перехода российских банков на продвинутые подходы к управлению...
13 февраля ЦБ РФ опубликовал проект положения "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" и порядок перехода на него банков в надзорных целях, предусматривающий возможность перехода банков РФ на "продвинутый подход к оценке кредитных рисков" (ПВР), предусмотренный "Базелем II". Крупные кредитно-финансовые организации России ожидали этого, т. к. ПВР точнее оценивает кредитные риски, что часто позволяет сэкономить капитал, показав более высокую его достаточность, пишет издание КоммерсантЪ.
В настоящее время банки РФ обязаны использовать предусмотренный тем же "Базелем II" упрощенный стандартизированный подход к оценке кредитного риска — отнесение активов к тому или иному классу риска по критериям Банка России. Из-за этого достаточность капитала рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом.
При новом подходе банки оценивают риск сами на основе внутренних рейтингов по сложным математическим и статистическим моделям. Рейтинги каждого заемщика или группы активов в конечном итоге и определяют степень их рискованности.
Сроки по внедрению в РФ продвинутого подхода к оценке банками кредитных рисков - 2015 год - Банк России раскрыл в начале 2011 года.13 февраля стали известны новые детали, в частности, порог "планки отсечения" тех игроков рынка, кто может ходатайствовать о переходе на продвинутый подход. Согласно опубликованному документу этим порогом является размер активов от 500 млрд руб.
Таким образом, на внедрение ПВР могут рассчитывать только 12 крупнейших игроков российского рынка: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Банк Москвы, Альфа-банк, Номосбанк, ЮниКредит Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Росбанк.
По информации СМИ, ряд банков, не входящих в эту группу, такие как УРАЛСИБ и "Зенит" — уже около двух лет по приглашению ЦБ участвуют в эксперименте по внедрению продвинутых подходов "Базеля II".
В Банке России подчеркивают, что опубликованные документы являются проектами для обсуждения. Если меньшие банки докажут статистическую достоверность своих моделей, подход может быть изменен, указывают в ЦБ.
По материалам КоммерсантЪ
PLUSworld в соцсетях:
