«Что касается кредитования физических лиц, то есть прогнозы, связанные с тем, что рост просрочки может во втором полугодии остановиться, даже есть прогнозы, что может смениться на неуверенную противоположенную тенденцию», говорит первый зампред ЦБ Алексей Симановский. Однако неясно, на каком значении рост просрочки остановится.

Сейчас сокращение объемов просроченной задолженности отмечают только на рынке микрокредитования. К примеру, в компании “Займер”, показатель NPL 30+ в первом полугодии сократился на 11,4%. Улучшение скоринга играет в этом большую роль. Многие эксперты заявляют, что его качество в МФО сегодня превосходит банки.

Сравнение, неприемлемое для обеих сторон

Напрямую сравнивать качество скоринга в банках и МФО неправильно. У банков многоступенчатая проверка платежеспособности. Программный комплекс, используя метод регрессионного анализа с перестроением скоринговых карт, дает предварительную оценку. Данные заемщика в динамике сравнивают со списком показателей идеального клиента – размер доходов, недвижимость, текущую кредитную нагрузку и так далее. Скоринговая программа делает примерно 30% работы, затем документы «вручную» проверяют сотрудники службы безопасности. Метод сложный и дорогой, но это оправдывают большие объемы выдачи. Средний размер банковского кредита в 2015 году, по оценке НБКИ, составлял 213 тысяч рублей. Главный критерий банковского скоринга - финансовая способность заемщика обслуживать кредит. Учитываются также методики классификации заемщиков, описанные в Указании Банка России № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”

МФО нужен другой скоринг. Размер микрозайма в формате «деньги до зарплаты» меньше 10 тысяч рублей, нормальной считается себестоимость обработки заявки порядка 100 рублей. Это исключает “ручную” проверку и ограничивает доступ к платным информационным сервисам. Заявка рассматривается буквально несколько минут, за одно посещение сайта или офиса МФО. Программный комплекс должен автоматически выносить окончательные решения. Когда сумма займа меньше месячного дохода, нет смысла тщательно оценивать финансовое положение клиента. Возврат такого долга – вопрос расстановки приоритетов. В скоринге на первое место выходит оценка личности заемщика, его пунктуальности и ответственности. Многие МФО все еще используют софт, созданный под потребности банковского сектора. Он неплохо работают для направления antifraud - выявления кредитного мошенничества. В оценке рисков для МФО эффект невелик.

Хочешь, чтобы это было сделано хорошо - сделай сам

“Самостоятельная разработка скоринговых программ - здоровая тенденция МФО. К примеру, мы основали данное направление на принципах автоматизации бизнес процессов методами машинного обучения. Как это выглядит на практике? Вместо скоринговой карты пять базовых сценариев. Каждый исходит из возможной причины обращения за займом, ни один не является предпочтительным. Такова идеология микрокредитования. Идеальный клиент банка берет новые кредиты по мере роста доходов, а за микрозаймами обращаются в экстренных ситуациях”, - комментирует Сергей Седов, глава сервиса “Робот Займер”.

МФО могут спрогнозировать проблемы заемщика и гибко подойти к оценке платежеспособности. Для этого используются неструктурированные данные, Big Data. Похоже на методы поисковых систем, таких как Матрикснет компании Яндекс. Поисковик, чтобы выбрать самые подходящие результаты по каждому запросу, анализирует интересы конкретного пользователя – возраст и пол, историю предыдущих запросов, гео-данные и многое другое.

Перспективы, от глобальных до прикладных

На рынке есть фирмы, которые предлагают скоринг на условиях аутсорсинга. Они используют системы с элементами машинного обучения и обслуживают до нескольких десятков компаний. Теоретически, доступ к большим объемам данных должен обеспечить качество скоринга выше, чем у скоринговых систем, разработанных под конкретные технические задания банков и МФО,. На деле сторонняя оценка не слишком эффективна.

Проблема глобальных сервисов в том, что они изучают только заемщика и не видят кредитора. Не у всех МФО одинаково «дружелюбный интерфейс». Различаются качество службы поддержки, способы погашения задолженности, расчет процентов. Уровень рисков при выдаче займа одному и тому же клиенту для разных МФО будет разным. Любая скоринговая оценка глобального оператора нуждается в корректировке под конкретного кредитора.

На сегодняшний день потенциал работы с просрочкой в МФО не исчерпан. В ближайшие полтора-два года возможно снижение коэффициента просроченной задолженности до 16-17% по методике расчетов НБКИ. Большую роль здесь сыграет разделение МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании. Компании из топ-100 МФО, которые реорганизуются в МФК, занимают сейчас порядка 50-55% рынка микрокредитования. Они вкладывают в совершенствование скоринга значительные средства и стабильно снижают уровень просрочки. Но небольшие МКК, получив упрощенные требования по отчетности, могут нарастить портфель за счет ухудшения его качества.

По материалам Займер, PLUSworld.ru