Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Подходы к повышению эффективности использования кассовых ресурсов банка. Часть 1.Банкоматная сеть

(Нет голосов)

14.03.2012 Количество просмотров 2555 просмотров

Александр Ипатов, начальник управления налично-денежного обращения Дирекции по работе с денежной наличностью ОАО «Банк «Санкт-Петербург»


В настоящее время в России наблюдается рост как количества, так и номенклатуры устройств самообслуживания, принадлежащих банкам. Практически все банки, работающие с физическими лицами, заканчивают формирование своих банкоматных сетей, отдельные банки уже построили масштабные сети терминалов по приему платежей, начинается внедрение автоматических сейфов. Необходимость обслуживания этих устройств уве­личивает объемы работы инкассаторских служб и объем остатков денеж­ной наличности в структуре баланса банка. Это приводит к необходимости повышения качества управления кассовыми ресурсами. Данная статья написана с учетом многочисленных наработок и консультаций со специали­стами компании ЛАНИТ и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в ходе автоматиза­ции управления кассовыми ресурсами ОАО «Банк «Санкт-Петербург».



Особенностями Банка «Санкт-Пе­тербург» является высокая цент­рализация кассовых операций, т. е. из одного кассового центра обслужи­ваются более 460 банкоматов.

В рамках данной статьи мы рассматри­ваем повышение эффективности прежде всего как сокращение затрат, связанных с осуществлением кассового обслужива­ния и эксплуатации устройств банковско­го самообслуживания. Основными со­ставляющими затрат при кассовом обслу­живании являются плата за остатки (т. е недополученный процентный доход) и не­процентные затраты.

Остановимся подробнее на понятии плата за остатки. Как известно, денеж­ная наличность сама по себе не прино­сит доход, а является средством получе­ния доходов или обслуживания других операций, то есть по сравнению с вложе­ниями в кредиты или ценные бумаги де­нежная наличность не является доходо­приносящим активом. При развитой вну­три банка системе платности за ресурсы казначейство, как правило, определяет трансфертные цены по кассовым остат­кам по каждой валюте. Если трансферт­ная цена в банке не определяется, под «ценностью» кассовых ресурсов можно подразумевать следующие пока­затели: ставку рефинансирования, сред­нюю ставку по кредитам, выдаваемым банком, или среднюю ставку по депози­там, привлекаемым банком, ставку по межбанковским кредитам овернайт.

У каждого из перечисленных показате­лей имеются свои достоинства и недо­статки. Ставка рефинансирования, опре­деляемая Банком России, призвана опре­делять условный водораздел между кре­дитами и депозитами. Этот показатель изменяется относительно редко, однако в последнее время он все чаще расходит­ся с реальными ставками по привлечению и размещению денег. Если считать, что отвлеченный кассовый ресурс может быть направлен на выдачу кредитов, то логично предположить, что в процент, по которому выдается кредит, включают­ся риски невозврата, расходы по органи­зации выдачи, плановая прибыль и т.д.Наиболее просто определяется самая экономичная модель загрузки одного банкомата (только одной валютой):

 где T – количество дней, на которое загружается банкомат; СКОб– Средняя стоимость кассового обслуживания одного банкомата в один день в интервале от 1 до T-ого дня; Ot – остаток в банкомате наконец t-ого дня; Синкасс– стоимость инкассации банкомата, куда включаются расходы по инкассации и расходы на формирование кассет, их выдачу инкассаторам, прием отработанных кассет и их пересчет; p – трансфертная цена в % годовых.

Если в банкомат загружается денежная наличность, состоящая из нескольких валют (V ), то приведенная выше формула изменяется следующим образом:

Для прогнозирования остатка банкомата необходимо прогнозировать спрос на денежную наличность, который будет возникать в период T дней. В простейшем варианте необходимо использовать статистику, состоящую из нескольких циклов (месячный, недельный, годовой) и тренда, отражающего повышение или понижение популярности данного банкомата во времени.

Поскольку для банкомата определяющим является месячный цикл, что связано прежде всего с месячной цикличностью перечисления на карточные счета заработной платы, то его следует принять за основу, а остальные показатели будут выступать поправочными коэффициентами к нему.

Наиболее влиятельным из поправочных коэффициентов следует считать недельный, который представляет собой отношение среднедневного расхода в данный день недели к среднему расходу за рассматриваемый период и рассчитывается следующим образом:

 

где dw(t) – функция, определяющая день недели в зависимости от прогнозируемого дня. В связи со значительным количеством государственных праздников и последующих переносов наиболее целесообразно пользоваться рабочим календарем (для программного решения – справочником, заполняемым пользователем на весь год, с предустановленными значениями, использующими астрономический календарь и 112 ст. Трудового кодекса). 

расход, который был зафиксирован в соответствующий день, при условии отсутствия доказательств, что в данный день банкомат не работал.

 Сезонный коэффициент показывает влияние того или иного конкретного периода года на совокупный объем наличности, снимаемой клиентами через данный банкомат, он позволяет отследить естественные изменения зарплатных циклов в течение календарного года наибольшего количества клиентов.

 где ds(t) – функция, определяющая, приходится ли рассматриваемый в статистике день на первую или вторую половину такого же месяца (до 15-го числа и после 16-го числа), в рассматриваемом периоде. В данном случае период статистических данных определятся как полумесяц соответствующего месяца прогнозируемого периода и 12 полумесяцев после и 11 до полумесяца прогнозируемого периода.

Трендовый коэффициент показывает, в каком направлении и насколько изменяется расход на протяжении периода имеющихся статистических данных. В простейшем случае считаем, что изменения носят линейный характер a+bx (однако наиболее целесообразно рассматривать как ветвь параболической функции). Первоначально среднедневной расход каждую половину месяца делим на сезонный коэффициент, затем умножаем на количество дней, учитываемое в данном полумесяце; складываем два полумесяца и делим на сумму дней учитываемое в месяце. По полученным месячным точкам, используя среднеквадратичные отклонения, строим функцию, описывающую тренд, из этого получаем значения а и b.

Вычислив недельный и сезонный коэффициент, а также функцию тренда по дню месяца в предыдущих (имеющихся для рассмотрения) месяцах, получаем прогнозное значение расхода банкомата в рассматриваемый день:

 где dm(t) – функция, вычисляющая день месяца. Здесь следует обратить внимание, что в месяце может быть от 28 до 31 дня. Часто на конец месяца приходятся авансовые выплаты, при этом они могут быть привязаны как к конкретным датам, так и к последнему дню месяца. Исходя из наблюдений за последствиями снятия денежной наличности после зачисления регулярных поступлений, можно утверждать, что на четвертый день суммы расхода банкомата практически стабилизируются, а поскольку пока мы не рассматриваем влияние регулярных зачислений на карточные счета, то будем считать следующее:

 – для невисокосных лет за 29 февраля принимаем 1 марта, за «30 февраля»

 – 2марта, «31 февраля» в расчете не учитываем (если статистики недостаточно, то считаем «31 февраля» как 2 марта);

 – для високосных лет за «30 февраля» принимаем 1 марта, за «31 февраля»

– 2марта; – за «31 апреля», июня, сентября, ноября принимаем, соответственно, 1 мая, июля, октября и декабря;

 – за 1 марта, мая, июля, октября и декабря учитываем статистику как за само 1-е число, так и, дополнительно, за 31 января, марта, мая, июля, августа, октября.

Кроме прогноза расхода на определенный срок (целесообразно – на 40 суток), если имеются данные по транзакциям с указанием их времени, рассчитываем 2 коэффициента: доля в расходе банкомата до загрузки и доля в расходе банкомата после загрузки.

Необходимость их применения обусловлена с тем, что, как правило, загрузка банкомата происходит в определенное время, то есть в интервале самого раннего события инкассации и самого позднего события инкассации:

где –

 - сумма транзакция, которая проходила в dw(t) день, при этом учитываются только транзакции, которые произошли, соответственно, до времени самой ранней загрузки и после времени самой поздней загрузки в соответствующий день недели dw(t) . Здесь необходимо сделать оговорку: календарь рабочих дней инкассации не всегда совпадает с календарем снятия клиентами денежных средств из банкомата. Кроме того, существует и третий календарь, который описывает время, когда обеспечивается возможность доступа инкассаторов для загрузки банкомата (оно указывается в соглашении на установку банкомата).

Следующим этапом является определение наиболее целесообразной суммы загрузки банкомата на ближайший период, для чего в самом простом случае вводится понятие типовая сумма загрузки – набор кассет, соответствующий определенной сумме.

Попеременно подставляя имеющиеся типовые суммы (TS), определяем наиболее целесообразную для использования сумму, исходя из минимальных среднедневных затрат:

при следующих условиях:

Т– является днем, в который данный банкомат доступен для инкассации. Если Т выпадает на день, когда невозможно получить доступ к банкомату, то Т автоматически уменьшается до дня, доступного для инкассации банкомата.

 Опыт расчетов показал, что более целесообразно определять эффективность не разовой загрузки банкомата, а плана загрузок на определенный период, например месяц. В таком случае горизонт прогнозирования должен быть расширен не меньше чем на 60 дней. В данном случае формула приобретает следующий вид:

В то же время, если загрузку и выгрузку банкоматов выполняет собственная служба инкассации, возникает ряд ограничений, связанных с объемами работы, которую она может выполнить за определенный день. Так как в течение месяца количество банкоматов, требующих загрузки, может различаться в 2–3 раза, то возникает необходимость за счет подбора оптимальных сумм загрузки составить план, при котором сумма остатков денежной наличности в банкоматной сети будет минимальной с учетом ограничений, накладываемых возможностями службы инкассации.

В результате внедрения автоматизации управления кассовыми ресурсами банкоматной сети ОАО «Банк «Санкт-Петербург» средние остатки денежной наличности в банкоматах сократились на 30–40% при увеличении количества инкассаций банкоматов на 15–20% (без увеличения штатной численности собственной службы инкассации банка).

Следующим этапом автоматизации является совершенствование механизма управления кассовыми ресурсами внутренних структурных подразделений и кассового центра, над которыми ведется активная работа.

 В следующих номерах журнала «ПЛАС» мы рассмотрим такие сегменты повышения эффективности использования кассовых ресурсов, как оптимизация сети внутренних структурных подразделений банка и работы кассового центра.



Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… первые успешные проекты мобильных кошельков развились не на развитых рынках, и задолго до их появления в Европе или США – это были M-PESA в Кении а также Globe GCASH и SMART Money – на Филиппинах.