курс цб на 24.10:
57.4706
67.5567

Анализ и управление кредитным портфелем на базе технологий поведенческого скоринга

17 августа 2012 16:17 Количество просмотров94 просмотра

Как отметил в своем интервью, опубликованном в предыдущем номере журнала «ПЛАС», Даниэль Зеленский (Daniel Zelenski), региональный менеджер Experian в России и СНГ, в сегодняшней непростой финансовой ситуации для розничных банков на первый план выходят вопросы удержания существующих клиентов, в связи с чем особую роль начинают играть технологии поведенческого скоринга. Сегодня редакция журнала «ПЛАС» предлагает своим читателям материал Юрия Мирошниченко, директора по развитию бизнеса в СНГ компании Scorto Corporation и эксперта в области технологий кредитного скоринга и внедрения скоринговых систем, посвященный принципам работы системы поведенческого скоринга и тем задачам, которые она позволяет решать банку.

Поведенческий скоринг (Behavioral Scoring) – это оценка динамики состояния кредитного счета заемщика. Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменения платежеспособности заемщика на основании такой информации, как динамика погашения платежей, условия кредита, информация о самом заемщике и других имеющихся у банка данных.

«Зона ответственности» поведенческого скоринга охватывает весь период пользования кредитом, с момента его выдачи и до погашения, либо до возникновения критической просрочки и перехода кредитного дела в коллекторскую службу (см. рис. 1).

В мировой практике банки используют технологии поведенческого скоринга для решения целого ряда важных задач, в числе которых:

  • эффективное прогнозирование вероятности возникновения просрочек;
  • оптимизация кредитных счетов (кредитные лимиты, реструктуризация);
  • осуществление кросс-продаж (Crossselling);
  • расчет основных показателей риска (согласно требованиям Нового Базельского Соглашения по капиталу – Basel II* Compliance) и определение на их основе количества требуемого резервного капитала;
  • оценка стоимости кредитного портфеля – сегментирование портфеля и оценка каждого сегмента;
  • построение эффективной политики удержания существующих клиентов;
  • оценка рыночных рисков.

Неверно было бы ограничивать задачи поведенческого скоринга одним лишь построением и использованием специализированных поведенческих скоринговых моделей. Максимальную эффективность дает внедрение в банке или кредитной организации автоматизированной системы поведенческого скоринга, которая обеспечивает максимально точную, быструю и регулярную оценку существующих заемщиков на всем протяжении жизненного цикла кредита.

*Детальному рассмотрению вопросов скоринга в свете New Basel Capital Account, Basel II посвящен отдельный раздел Информационно-справочного издания «Новые платежные технологии» (Издательский дом «ПЛАС», 2007г.), включающего в себя «Англо-русский толковый словарь терминов международной практики безналичных расчетов», и справочник «Кто есть Кто на рынке платежных технологий». С условиями приобретения данного издания можно ознакомиться на нашем информационно-аналитическом портале www.plusworld.ru по адресу: http://www.plusworld.ru/slovar-2007.php

Полный текст статьи читайте в журнале "ПЛАС" 5 (145) ’2009 сс. 32 — 36




В рубриках:
Журнал ПЛАС № 5 (145) 2009
Лента новостей
Журнал ПЛАС № 5 (1 ...
Платежный бизнес Google Pay стал доступен на Android
23 октября 2017 16:45
Количество просмотров 768 просмотров
Банки и МФО API-стратегию имеют 43% банков в мире
20 октября 2017 12:40
Количество просмотров 224 просмотра
Технологии Big Data для корпоративного бизнеса
18 октября 2017 13:02
Количество просмотров 1206 просмотров
Мероприятия SOC-Форум 2017 — 22 ноября в Москве
17 октября 2017 10:20
Количество просмотров 252 просмотра