Прогнозирование остатков наличных денежных средств в ATM
Алексей Кистанов, начальник центра электронного бизнеса ОАО КБ «Солидарность» (Самара)
В стабильный период работы банковской системы экономический эффект в рассматриваемой нами области достигается за счет оптимального выбора сумм загрузки и периодов инкассации с учетом стоимости как загружаемых денежных средств, так и себестоимости инкассации.
Однако в кризисный период во главу угла ставится прежде всего снижение финансовых издержек и максимальное сокращение отвлекаемых сумм. При этом возникает необходимость в особенно качественных прогнозах остатков наличных в банкоматах, поскольку отсутствие денежных средств в банкоматах может привести к ажиотажному спросу на них со стороны держателей карт, что сведет на нет усилия банка по оптимизации своих ресурсов.
При прогнозировании остатков наличных в банкоматах следует учитывать следующие факторы:
• неравномерность снятия денежных средств через банкомат по дням недели;
• неравномерность снятия денежных средств через банкомат по времени суток. Как минимум это связано с типом банкомата (уличный или офисный);
- место расположения банкомата – общедоступный или установленный на предприятии под зарплатный проект;
- дальность поездки до банкомата денежного хранилища банка;
- требуемые купюрные наборы в кассетах и режим работы сотрудников денежного хранилища банка;
- режим работы собственного денежного хранилища и службы инкассации банка;
- технические простои в работе банкоматов;
- фактор сезонности и праздничные дни.
На указанные выше особенности влияет неопределенность, а порой и непредсказуемость поведения различных клиентских групп из числа как физических, так и юридических лиц.
Чтобы максимально учесть все вышесказанное и не допустить ажиотажного спроса на снятие наличных в банкоматах со стороны клиентов, можно пойти двумя различными путями. В первом случае – просто рассчитать усредненные характеристики профиля работы всех банкоматов банка в целом (как пресловутую «среднюю температуру пациентов в больнице»), что достаточно просто, но не дает необходимой точности. Во втором случае – подсчитать характеристики профиля работы каждого банкомата, т.е. составить его «персональный» профиль работы, что намного повышает качество прогноза.
Такими характеристиками являются: • статистика ежедневного снятия наличных с почасовой раскладкой для каждого банкомата; • статистика еженедельного снятия наличных с ежедневной раскладкой для каждого банкомата. Как правило, обе эти характеристики достаточно стабильны. Результаты анализа, проведенного автором настоящей статьи, демонстрируют, что расхождения среднестатистических и наблюдаемых значений для одного банкомата колеблются в пределах 5%.
Визитная карточка
ОАО КБ «Солидарность» (Самара)
КБ «Солидарность» (Самара) образован 23 октября 1990г.
Является ассоциированным членом Visa Inc. и аффилированным членом MasterCard Worldwide.
17 ноября 2007г. банк запустил в эксплуатацию собственный in-house процессинговый центр. На сегодняшний день банк эмитировал в общей сложности порядка 250 тыс. карт. Банкоматная сеть насчитывает 100 ATM. В сети банкоматов и инфокиосков банка держателям карт предоставляются услуги проведения безналичных платежей, мобильного и WEB-банкинга, осуществления переводов средств с карты на карту и внесение наличных на счет с использованием cash-in устройств.
Текст статьи читайте в журнале "ПЛАС" 9 (139) ’2008 сс. 46-51