Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

backtesting

Количество просмотров 96 просмотров
backtesting - Бэктестинг: статистический процесс подтверждения корректности СР-модели (Суммы к риску). Банковские регулирующие органы требуют проведения такого рода анализа от банков, которые применяют СР-модель к обязательному капиталу. Процедура включает сравнение количества случаев, когда СР-модель дает заниженный прогноз потерь на следующий день, с количеством случаев, когда такой заниженный прогноз потерь ожидается. Если потери, превышающие СР, происходят с вероятностью 1:100, тогда в течение года можно ожидать 2–3 таких случая.


Статьи по теме:

К сожалению, на ваш поисковый запрос ничего не найдено.

обновить

а вы знаете, что...

… первая в мире массовая коммерческая эмиссия чиповых карт состоялась в США в 1986 г. (банками-эмитентами выступали Bank of Virginia и Maryland National Bank с чипами Bull CP8, а также First National Palm Beach Bank и Mall Bank – с чипами Casio)?