курс цб на 27.05:
56.756
63.6689

Stress test

нагрузочные испытания. Показатель потенциальных убытков в результате правдоподобного события в нестандартных рыночных условиях. Распространены два вида испытаний. Первый основан на экономических сценариях. Например, можно выставить цену на портфель, применив рыночные условия времен краха 1987 г., либо предположив движение цен с трехстандартным отклонением, либо 100-летнюю динамику кривой форвардных контрактов. Второй вид испытаний основан на «матрице» («измените группу предположений относительно корреляций и колебаний и пронаблюдайте, что произойдет»). Ни тот, ни другой метод по своему характеру не являются статистическими, в отличие от показателя Суммы к риску.



Лента новостей
Технологии Мегафон: связь восстановлена
19 мая 2017 11:00
Количество просмотров 196 просмотров