Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

stress test

Количество просмотров 136 просмотров
stress test - нагрузочные испытания. Показатель потенциальных убытков в результате правдоподобного события в нестандартных рыночных условиях. Распространены два вида испытаний. Первый основан на экономических сценариях. Например, можно выставить цену на портфель, применив рыночные условия времен краха 1987 г., либо предположив движение цен с трехстандартным отклонением, либо 100-летнюю динамику кривой форвардных контрактов. Второй вид испытаний основан на «матрице» («измените группу предположений относительно корреляций и колебаний и пронаблюдайте, что произойдет»). Ни тот, ни другой метод по своему характеру не являются статистическими, в отличие от показателя Суммы к риску.


Статьи по теме:

К сожалению, на ваш поисковый запрос ничего не найдено.

обновить

а вы знаете, что...

… толчком к быстрому распространению ракушек каури в Африке послужило развитие работорговли в начале XVI века? Португальские, голландские и английские купцы скупали каури у берегов Индии, везли их в Гвинею, где продавали за двойную-тройную цену. На вырученные деньги они покупали рабов, которых везли в Америку, где получали еще большую прибыль.