Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 19.09: USD 64.429 EUR 71.2391
криптовалют: BTC 10157.6$ ETH 210.23$
lupa
Журнал ПЛАС » Архив » 2019 » Журнал ПЛАС №3 » 441 просмотр

Обнаружит ли Big Data ренегатов в руководстве банка?

Обнаружит ли Big Data ренегатов в руководстве банка?

В финансовых организациях большинство решений принимаются правлением и профильными комитетами. Могут ли собственник или акционеры быть уверены, что против них не затевается нечистая игра? Как уберечься от сговора с целью скрытного обогащения? Как выявить негодяев, наживающихся на вверенных ресурсах?

Конечно же, такую задачу может решить Служба экономической безопасности, используя анализ почтового трафика, конфигурацию сеансов телефонной связи, систему аудио- и видеофиксации. Подобный масштабный подход непредсказуемо надолго свяжет людей, технические возможности и при этом обязательно обойдется весьма дорого.

Есть иной путь – вспомнить старые добрые Big Data, проанализировать результаты коллегиальных голосований, обнаружить и вывести махинаторов на чистую воду. Или снять беспочвенные обвинения с неправедно оболганных, ложно подставленных или беспричинно подозрительных.

Поднимаем 397 протоколов Большого Кредитного Комитета и кодируем участников:

  1. Председатель Правления – ПП
  2. Главный Секретарь – ГС
  3. Шеф Безопасности – ШБ
  4. Руководитель Казначейства – РК
  5. Руководитель Инвестиционного Блока – ИБ
  6. Главный Кредитчик – ГК
  7. Главный Юрист – ГЮ
  8. Руководитель Корпоративного Блока – КБ
  9. Начальник Комплаенс Службы – КС
  10. Финансовый Директор – ФД

Составляем таблицу основных показателей Комитета (см. табл. 1). 

Табл. 1. Основные показатели Большого Кредитного Комитета

Делаем первые выводы:

  • По факту голосования наиболее активны в Комитете: ИБ – выразил мнение в 58% всех решений и ГС – 51%. Наиболее пассивны: ПП – 31% и ФД – 35%.
  • Среднее временное расстояние от первого голоса до последнего поданного измеряется в часах: среднее время голосования 0,24 дня, или 6 ч. Быстрее реагируют: КС – в среднем 0,05 дня, или 1,2 ч. и ШБ – 0,11 дня, или 2,5 ч. Медленно действуют: ПП – в среднем 0,36 дня, или 8,5 ч., ФД – 0,32 дня, или 7,5 ч., ГК и ГЮ – по 0,30 дня, или 7,2 ч.
  • Анализ последовательности в очередности голосований показывает, что, как правило, первыми в очереди голосования оказываются ШБ и КС, последними – ГЮ и ПП.
  • Предположим, что эффективен голос, который отдан до того, как наберутся ⅔ мнений по решению. Наиболее эффективно действуют: ИБ – голоса по 53% вопросов оказались эффективными и ГС – по 49%. Неэффективно работают: ПП – по 27% вопросов и ФД – по 30%.
  • В неэффективном голосовании (после того как проголосовало ⅔ членов Комитета) лидируют: РК – 21% от всех своих голосов подал после ⅔ членов Комитета, ГЮ – 20,5%, ФД и КБ – по 15%.
  • Рейтинг голосований – интегральный показатель качественности, куда включены показатели по фактам состоявшихся решений, скорости, очередности и эффективности голосования. Наилучшие показатели: ГС – 28 баллов, ШБ – 27, ИБ – 26 и КС – 25. Наихудшие: ПП – 1, ГЮ – 3 и ФД – 6.
Табл. 2. Корреляции по факту голосования Большого Кредитного Комитета

Рассмотрим корреляции по факту голосования (см. табл. 2).

Что полезного мы узнали:

  • Корреляция между членами Комитета средней силы. Положительная зависимость говорит о том, что участники голосуют и игнорируют одни и те же решения.
  • ГС-ПП, ФД-ПП, ФД-КС, ФД-РК, КБ-ПП, КБ-ГЮ: голосование вместе имеет положительную корреляцию средней силы. Более сложных конгломератов не прослеживается.
  • КС – средняя положительная корреляция по факту голосования с ПП, ГС, РК и ГК.
  • ФД – средняя положительная корреляция с ПП, РК и КС.
Табл. 3. Корреляции по времени голосования Большого Кредитного Комитета

Обратим внимание на корреляции по времени голосования (см. таб. 3).

Обнаружена сильная корреляция между членами Комитета по времени голосования. Исключение в этом правиле – КС: выпадает из общей закономерности и склонен голосовать «обратно» общей тенденции.

  1. Высокая степень корреляции времени голосования между всеми участниками указывает или на установившийся порядок в принятии коллективного решения, например, зависимость скорости голосования от важности вопроса, или на наличие «пушера» выносящегося вопроса.
  2. КС и ШБ: оба голосуют быстро, однако между их временем голосования есть отрицательная корреляция средней силы. Возможно, между ними идет негласное соревнование: кто быстрее проголосует, или «тандемная зависимость»: если быстро проголосовал один – второй уже не спешит.
Табл. 4. Корреляции по очередности голосования Большого Кредитного Комитета

Изучим зависимости по очередности голосования (см. табл. 4).

  1. Корреляция по очередности голосования не сильная. Указывает на то, что внутри Комитета нет очевидной сильной зависимости в процедурной взаимосвязанности.
  2. Наблюдается корреляция в средней степени  между парами ГЮ-ГК и ГК-ИБ. Учитывая должности участников голосования, можно предполагать согласования при некоторых голосованиях, например, Риски не могут принять решение без обсуждения параметров с Безопасностью.

Анализ сопряженности решений покажет наиболее вероятные сочетания членов Комитета по факту голосования по вынесенным вопросам (см. табл. 5).

Табл. 5. Наиболее вероятные сочетания членов Комитета по факту голосования по вынесенным вопросам
  1. Табл. 6. Выявленные сопряженности пар участников голосования

    Лидеры по сопряженности в голосовании с другими (при выходе на голосование либо от них зависят многие, либо они зависимы от многих): ПП – 51 случай сопряженности с другим членом Комитета, когда одинаковое голосование подтверждалось в 70% и более случаях, ФД – 31 сопряженность, КС – 25 сопряженностей.

  2. При голосовании ПП 41,5% его голосований оказываются сопряженными. Голосования членов Комитета значительно зависят от факта выхода на голосование ПП.
  3. У ФД 22,3% голосований в сопряженности. Заметна зависимость голосований участников от ФД.
  4. Наибольшие сопряженности при выходе на голосование: ПП – ГС (88%); ФД – КС (82%); ПП – КС (80%).
  5. Наибольшие сопряженности при невыходе на голосование: ГС – ПП (92%); КС – ПП (89%); КС – ФД (89%).

Сопряженность покажет долю совместных голосований членов Комитета. Установим признак присутствия:

0 – в голосовании не участвовал;
1 – в голосовании участвовал.

Рассмотрим сопряженности пар участников голосования (см. табл. 6).

Первую строку таблицы следует читать так: «В 92% случаев, когда не голосовал ГС, не голосовал и ПП».

Посмотрим, что покажут тройки участников (см. табл. 7).

Проверим парные последовательности голосования: они определят, кто в паре из двух членов Комитета голосует первым, а кто вторым. Похоже на анализ сопряженности, но дополнительно учтем направление зависимости. В строке – доля голосов, в которых участник был первым (ведущим), в столбце – вторым (зависимым), см. табл. 8.

Табл. 7. Выявленные тройки участников голосования
  1. Первыми в голосовании (ведущими в парах) чаще остальных становились: КС – средняя доля голосования первыми 76%, ШБ – 72%, ГС – 59% и КБ – 54%.
  2. Вторыми в последовательности чаще остальных оказывались: ГЮ – средняя доля голосования вторыми – 72%, РК – 64%, ПП – 58%.
  3. Среди пар с устоявшейся последовательностью в голосовании отличаются:
  • ШБ → ПП – 86%
  • КС → ФД – 84%
  • ШБ → КБ – 84%
  • КС → ГЮ – 83%
  • ГС → ПП – 82%
  • ШБ → ГС – 82%.

Математический вывод на данном этапе: Большой Кредитный Комитет банка обладает высокой зрелостью процедур и участников. Коррекция механик и состава коллегиального органа не требуется.

Казалось бы, можно успокоиться, но мы решили добавить информацию:

  • сеансы телефонной связи по стационарным и мобильным телефонам;
  • параметры и способ отправки сообщений электронной почты и мессенджерами.

Big Data принесла ожидаемый, но разочаровывающий ответ: 91% решений формируют три участника:

  • Начальник Комплаенс Службы
  • Главный Кредитчик
  • Главный Юрист

Остальные семь членов Большого Кредитного Комитета – жестко ведомы.

Табл. 8. Выявленные парные последовательности голосования

Читайте в этом номере:


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных