EDFTM (Expected Default FrequencyTM)

ожидаемая вероятность частоты дефолта (ОВЧД). Под ожидаемой вероятностью частоты дефолта понимают вероятность неисполнения обязательств в текущем году или ближайшие годы в соответствии с методологией КМВ (см. KMV). ОВЧД включает в себя вероятность риска по ценным бумагам в виде опционов по основным активам, когда возникает ситуация, при которой соотношение цены использования опциона и рыночной цены делает использование опциона невыгодным. Показатель ожидаемой вероятности частоты дефолта был получен путем объединения некоторой собственной информации компании/организации и допущений с помощью модели Блэка-Сколса-Мертона (1973 г.) для расчета цены опциона.см. KMV